1、（）是指基金投资行为受到宏观政治、经济、社会等环境因素对证券价格所造成的影响而面对的风险。 单选题 1分

2、当投资境外的市场时，基金面临最大的风险是（）。 单选题 1分

3、公司也面临来源于人力、系统、流程出错，以及其他不可控但会影响公司运营的风险这被称为（）。 单选题 1分

4、合格境内机构投资（QDII）基金由于涉及外汇业务对汇率反应较为（），因而受汇率影响（）。 单选题 1分

5、基金公司管理的投资组合面临投资价值的波动带来的（）。 单选题 1分

6、市场风险管理的主要措施不包括（）。 单选题 1分

7、所有的公司都面临在竞争和变化的市场环境下不能正常运转并取得利润的风险，这是（）。 单选题 1分

8、下列（）类风险不是投资风险的主要风险。 单选题 1分

9、下列（）项不属于市场风险。 单选题 1分

10、下列不是投资风险的主要因素的是（）。 单选题 1分

11、证券投资组合p的收益率的标准差为0.49，市场收益率的标准差为0.32，投资组合p与市场收益的相关系数为0.6，则该投资组合的贝塔系数为（） 单选题 1分

12、以下关于风险的说法正确的是（）。 Ⅰ风险来源于不确定性 Ⅱ风险是未来的不确定事件可能对公司带来的影响 Ⅲ风险分商业风险、操作风险、投资风险等 Ⅳ风险有多种表现形式 单选题 1分

13、投资者的实际收益会随着通货膨胀的发生而（），物价上涨，投资者实际购买力就会（）。 单选题 1分

14、下列不属于债券基金投资风险的是（）。 单选题 1分

15、（）指的是基金投资面临的基金交易对象无力履约而给基金带来的风险。 单选题 1分

16、下列不是信用风险管理的主要措施是（）。 单选题 1分

17、及时对投资组合资产进行流动性分析和跟踪有助于（）管理。 单选题 1分

18、（）是资产在短期内以低成本完成市场交易的能力。 单选题 1分

19、下列关于基金投资的流动性风险的表现，说法不正确的是（）。 单选题 1分

20、下列选项中不属于信用风险管理措施的是（）。 单选题 1分

21、（）是指经国家有关部门批准的可以从事境外股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。 单选题 1分

22、（）是一种综合性风险。 单选题 1分

23、事前和事后风险指标的区别（）。 单选题 1分

24、（）通常用来衡量和预测目前组合在将来的表现和风险情况。 单选题 1分

25、影响基金流动性风险的主要因素有（）。 Ⅰ融市场整体的流动性 Ⅱ证券市场的走势 Ⅲ基金公司流动性管理流程和措施 Ⅳ基金类型以及基金持有人结构与行为特征 单选题 1分

26、下列关于风险指标，描述错误的是（）。 单选题 1分

27、（）是评估证券或投资组合系统性风险的指标，反映的是投资对象对市场变化的敏感度。 单选题 1分

28、下列各不同类型的基金中，（）的预期收益最高。 单选题 1分

29、下列不属于常见的风险敏感度指标的是（）。 单选题 1分

30、根据现代组合理论，能够反映投资组合风险大小的定量指标，除了组合的方差外，还有（）。 单选题 1分

31、β系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场（），β系数小于0时投资组合的价格变动方向与市场（）。 单选题 1分

32、β系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场（），β系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场（）β系数小于1（大于0）时，该投资组合的价格变动幅度比市场（）。 单选题 1分

33、有些风险敞口无法直接测量，但可以计算出风险因子的变化对组合价值的影响程度，这就是风险敏感度指标。下列不属于常见的风险敏感度指标是（）。 单选题 1分

34、某基金根据历史数据计算出来的贝塔系数为0，则该基金（）。 单选题 1分

35、如果某基金的贝塔系数（）1，说明该基金是一只活跃或激进型基金。 单选题 1分

36、（）会随着计算所使用的历史时间区间的变化而变化，特别是时间区间较短时。 单选题 1分

37、β系数的局限性在于（）。 Ⅰ通常β系数是用投资组合与基准指数的历史收益数据计算而来的，无法反映新的变化。 Ⅱ通常β系数是用投资组合与基准指数的历史收益数据计算而来的，反映新的变化。 Ⅲβ系数会随着计算所使用的历史时间区间的变化而变化，特别是时间区间较长时。 Ⅳβ系数会随着计算所使用的历史时间区间的变化而变化，特别是时间区间较短时。 单选题 1分

38、公募基金一般都会公布（）净值增长率。 单选题 1分

39、下列（）项不属于衡量收益的不确定性的指标。 单选题 1分

40、下列是基础风险指标有（）。 Ⅰβ系数 Ⅱ跟踪误差 Ⅲ波动率 Ⅳ最大回撤 Ⅴ主动比重 单选题 1分

41、下列关于不同类型的股票基金所面临的系统性风险，描述错误的是（）。 单选题 1分

42、2008年金融危机使全球经济处于低迷状态，这种状态同样影响并波及基金市场。这主要体现了市场风险中的（）。 单选题 1分

43、2013年6月，国内市场资金面持续紧张，金利率一路上行，出现“钱荒”。这主要体现了投资分析中的（）。 单选题 1分

44、（）是一个绝对风险指标，跟踪误差则是相对于业绩比较基准的相对风险指标。 单选题 1分

45、（）是指投资组合持仓与基准不同的部分。 单选题 1分

46、指数基金的跟踪误差通常（），主动管理基金受到投资目标和风格不同的影响，跟踪误差（）。 单选题 1分

47、主动比重是一个相对于业绩比较基准的风险指标，用来衡量投资组合相对于基准的（）。 单选题 1分

48、关于主动比重的局限性下列说法错误的是（）。 单选题 1分

49、主动比重为（）意味着该投资组合实质上是一个指数基金，主动比重为（）则意味着该投资组合与基准完全不同。较高的主动比重意味着投资组合的表现可能会与基准差别较大。 单选题 1分

50、最大回撤可以在（）历史区间做测度，用于衡量投资管理人对下行风险的控制能力。 单选题 1分

51、用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。 单选题 1分

52、在VaR估算方法中，（）假设市场未来的变化方向与市场的历史发展状况大致相同。 单选题 1分

53、下列关于风险价值（VaR）的描述，正确的是（）。 单选题 1分

54、下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是（）。 单选题 1分

55、下列不是最常用的VaR估算方法的是（）。 单选题 1分

56、（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。 单选题 1分

57、（）要求基金公司自身要持有一定的风险准备金以应对压力情景。 单选题 1分

58、商业银行普遍采用的计算VaR值的方法不包括（）。 单选题 1分

59、投资风险管理分为事前、事中以及事后三个环节，以下对于事前、事中以及事后说法错误的是（）。 单选题 1分

60、设置个股最高比例来控制个股风险，实现风险（）。 单选题 1分

61、下列不属于常用来反映股票基金风险的指标是（）。 单选题 1分

62、反映股票基金风险大小的指标不包括（）。 单选题 1分

63、某基金的年化收益率为35％，年化标准差为28％，在标准正态分布下，该基金年度收益率在67％的可能下处于如下区间（）。 单选题 1分

64、如果股票指数上涨或下跌1％，某基金的净值增长率上涨或下跌跌1％那么该基金的β系数为1，说明该基金净值的变化与指数的变化幅度相当。如果某基金的β系数（）1，说明该基金是一只活跃或激进型基金；如果某基金的β系数（）1，明该基金是一只稳定或防御型的基金。 单选题 1分

65、分析股票基金组合特点的指标不包括（）。 单选题 1分

66、通过对基金持股的（）分析，可以看出基金是偏好大盘股投资、中盘股投资还是小盘股投资。 单选题 1分

67、可以基金所持有的全部股票的（）和平均市净率的大小，判断股票基金是倾向于投资价值型股票还是成长型股票。 单选题 1分

68、如果一只股票基金的年周转率为100％意味着该基金持有股票的平均时间为（）年。 单选题 1分

69、债券基金指的是基金资产（）以上投资于债券的基金。 单选题 1分

70、债券基金的主要投资对象不包括（）。 单选题 1分

71、债券基金主要的投资风险不包括（）。 单选题 1分

72、债券的价格与市场利率呈（）变动，市场利率（）时，债券价格通常会（），市场利率（）时，大部分债券价格则会（）。 单选题 1分

73、下列关于债券基金利率风险，说法错误的是（）。 单选题 1分

74、开放式债券基金的杠杆率上限为（），封闭式债券基金的杠杆率上限为（） 单选题 1分

75、如果利率（），短期投资可以迅速地找到高收益投资机会，若利率（）长期债券却能保持高收益。 单选题 1分

76、债券基金所持有的债券的平均信用等级是债券基金（）的监控指标。 单选题 1分

77、（）主要指交易契约的一方无法履行义务的风险。 单选题 1分

78、针对交易对手的信用风险，常见监控指标和管理方式有（）。 Ⅰ定期评估交易对手的信用资质 Ⅱ控制交易对手集中度和组合流动性 Ⅲ交易对手限额管理 Ⅳ根据组合实际情况合理配置资产的投资期限和比例 单选题 1分

79、（）指持有金融工具的一方无法以合理的价位迅速卖出或转换该金融工具而遭受的损失。 单选题 1分

80、为防范流动性风险，投资者可以采取的措施有（）。 Ⅰ尽量选择交易活跃的债券（如国债等）便于以较小的成本变现 Ⅱ合理安排投资组合 Ⅲ避免债券到期日或者存款到期日过于集中 Ⅳ适时调节增量 Ⅴ适度控制存量 单选题 1分

81、提前赎回风险是指对于含有提前赎回条款的公司债，发行公司可能在市场利率大幅（）时行使提前赎回权在到期日前赎回债券，从而使投资者因提前赎回导致的利息损失和降低再投资回报的风险。 单选题 1分

82、当市场利率（）时，持有附有提前赎回权债券的基金将不仅不能获得高息收益，而且还会面临再投资风险。 单选题 1分

83、（）指的是作为基金利润主要分配形式的现金，可能由于通货膨胀等因素的影响而导致购买力下降，降低基金实际收益，使投资者收益率降低的风险，又称为通货膨胀风险。 单选题 1分

84、下列投资基金品种中预期收益与风险皆为最高的是（）。 单选题 1分

85、如果某债券基金的久期是5年，那么，当市场利率下降1％时，该债券基金的资产净值将（）；当市场利率上升1％时，该债券基金的资产净值将（）。 单选题 1分

86、不同类型的股票基金所面临的风险不同，（）往往是投资回报的来源，是投资组合需要主动暴露的风险。 单选题 1分

87、（）是指债券持有者在持有期间收到的利息收入、到期时收到的本息、出售时得到的资本收益等，用于再投资所能实现的报酬可能会低于当初购买该债券时的收益率。 单选题 1分

88、收益率固定不变，通货膨胀率上升时，投资者面临（）。 单选题 1分

89、下列（）项不是用以反映货币市场基金风险的指标。 单选题 1分

90、下列不是可转债的特点是（）。 单选题 1分

91、可转债投资的风险主要有（）。 Ⅰ当基准股票市价高于转股价格时，可转债价格随股价的上涨而上涨，但也会随股价的下跌而下跌持有者要承担股价波动的风险。 Ⅱ当基准股票市价下跌到转股价格以下时持有者被迫转为债券投资者，因为转股会带来更大的损失；而可转债利率一般低于同等级的普通债券，故会给投资者带来利息损失风险。 Ⅲ提前赎回风险。 Ⅳ转换风险。 单选题 1分

92、（）是指双方以契约方式约定在将来某一日期以约定的价格（本金和按约定回购利率计算的利息），由债券的卖方（正回购方）向买方（逆回购方）再次购回该笔债券的交易行为。 单选题 1分

93、为防范债券回购风险可以采取的措施有（）。 Ⅰ建立健全逆回购交易质押品管理制度，根据质押品资质审慎确定质押率水平 Ⅱ质押品按公允价值应足额，并持续监测质押品的风险状况与价值变动 Ⅲ在进行逆回购交易时，严格规范可接受质押品的资质 Ⅳ当基准股票市价下跌到转股价格以下时持有者被迫转为债券投资者，因为转股会带来更大的损失；而可转债利率一般低于同等级的普通债券，故会给投资者带来利息损失风险 单选题 1分

94、关于混合型基金投资风险，以下表述正确的是（）。 单选题 1分

95、因中央银行调整存款准备金率而带来的风险属于（）。 单选题 1分

96、下列混合基金中，风险最低的是（）。 单选题 1分

97、下列关于指数基金的说法，不正确的是（）。 单选题 1分

98、在持有期为10天、置信水平为99％的情况下，若所计算的风险价值为10万元，则表明该银行的资产组合（）。 单选题 1分

99、下列关于混合基金的风险管理，说法正确的是（）。 单选题 1分

100、债券基金的久期与基金组合中各个债券的久期的关系是（）。 单选题 1分

101、2014年余额宝发展迅速，其实质是与天弘基金挂钩的一种（）。 单选题 1分

102、由于债券也是货币市场基金的主要投资对象，货币市场基金同样会面临（）、信用风险和流动性风险。 单选题 1分

103、2016年2月1日起施行的《货币市场基金监督管理办法》规定货币市场基金投资组合的平均剩余期限不得超过（）天，平均剩余存续期不得超过（）天。 单选题 1分

104、根据《开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》规定当货币市场基金前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额的（）时，货币市场基金投资组合的平均剩余期限不得超过60天，平均剩余存续期不得超过120天；投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计不得低于（）。 单选题 1分

105、货币市场基金投资于主体信用评级低于AAA的机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过（），其中单一机构发行的金融工具占基金资产净值的比例合计不得超过（）。 单选题 1分

106、货币市场基金通常采用摊余成本法进行估值核算，即估值对象以买入成本列示，按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销，（）计提收益。 单选题 1分

107、货币市场基金债券正回购的资金余额不得超过（）。 单选题 1分

108、根据目前法规，除非发生巨额赎回，连续3个交易日累计赎回20％以上或者连续5个交易日累计赎回30％以上的情形外货币币场基金债券正回购的资金余额不得超过净资产的（）所以货币市场基金的杠杆风险通常较债券基金低。 单选题 1分

109、与其他指数基金一样，（）会不可避免地承担所跟踪指数面临的系统性风险。 单选题 1分

110、目前保本基金普遍采用基于参数设定的投资组合保险策略，常用的是（）。 单选题 1分

111、为实现避险策略，避险策略基金一般符合以下哪些要求（）。 Ⅰ避险策略基金投资于稳健资产不得低于基金资产净值的80％，以获取稳定收益，尽力避免到期时投资本金出现亏损。 Ⅱ稳健资产投资组合的平均剩余期限不得超过剩余避险策略周期。 Ⅲ稳健资产以外的资产为风险资产，基金管理人应当建立客观研究方法，审慎建立风险资产投资对象备选库，并采取适度分散的投资策略。 Ⅳ基金管理人应当审慎确定风险资产的投资比例。 Ⅴ选择符合审慎监管要求的商业银行、保险公司，作为基金的保障义务人。 单选题 1分

112、跨境投资风险主要分为（）六个部分。 单选题 1分

113、下列不是在委托国外交易商交易结算过程中可能存的风险是（） 单选题 1分

114、跨境投资的风险管理主要有哪些（）。 Ⅰ通过不同国家地区的资产组合配置分散风险。 Ⅱ多币种投资和汇率避险操作相结合 Ⅲ监管要求的商业银行、保险公司，作为基金的保障义务人 Ⅳ在进行逆回购交易时，严格规范可接受质押品的资质 单选题 1分

115、（）是一种可以在特定时间，按特定条件转换为普通股票的特殊公司债券。 单选题 1分