1、单一法人客户的财务状况分析中财务报表分析主要是对（　）进行分析。 单选题 2分

2、针对企业申请短期贷款，商业银行对企业现金流量的分析应侧重于( )。 单选题 2分

3、商业银行持有的其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重为( )。 单选题 2分

4、某商业银行观测到两组客户（每组5人）的违约率为(3%，3%)、(2%，0)、(4%，2%)、(3%，6%)和(8%，3%)，则这两组客户违约率之间的坎德尔系数为( )。 单选题 2分

5、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是( )。 （1）国债 （2）同业借款 （3）银行自有房产 （4）可出售的贷款组合 单选题 2分

6、下列各项说法正确的是( )。 单选题 2分

7、下列关于市场约束和信息披露的说法，不正确的是( )。 单选题 2分

8、某商业银行当期在央行的超额准备金存款为43亿元，库存现金为11亿元，若该行当期各项存款金额为2138亿元，该银行超额准备金率为( )。 单选题 2分

9、某金融产品的收益率为20％的概率是0.8，收益率为10％的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，则该金融产品的预期收益率为()。 单选题 2分

10、我国商业银行核心一级资本充足率不得低于()。 单选题 2分

11、欧式期权定价模型出现在()。 单选题 2分

12、某商业银行资产总额为200亿元，风险加权资产总额为150亿元，资产风险暴露为170亿元，预期损失为5亿元，则该商业银行的预期损失率为()。 单选题 2分

13、下列关于风险管理策略的说法中，正确的是()。 单选题 2分

14、下列对商业银行战略风险管理的认识中，最恰当的是()。 单选题 2分

15、下列关于商业银行风险限额的描述中，错误的是()。 单选题 2分

16、假设某银行贷款客户优良且需求量大，但存款业务一直徘徊不前，资产中贷款比重很高，债券投资等资金业务比重较低。该行预计，为满足贷款需求，未来三年内将有上百亿元的资金缺口，为解决这项长期资金缺口问题，下列最恰当的方案是()。 单选题 2分

17、对银行体系流动性产生冲击的常见因素不包括（）。 单选题 2分

18、商业银行在使用权重法计量信用风险监管资本中，()的信用风险转换系数最低。 单选题 2分

19、（）是反洗钱和反恐怖融资领域最具权威性的政府间国际组织之一。 单选题 2分

20、对基础金融产品来说，信用风险造成的损失最多是其债务的全部()。 单选题 2分

21、监管机构关于商业银行数据灵活性的要求，不包括()。 单选题 2分

22、下列声誉风险管理中，不是董事会及高级管理层责任的是()。 单选题 2分

23、用于表示在一定的持有期和给定的置信水平下所发生最大损失的要素是()。 单选题 2分

24、《巴塞尔Ⅲ最终方案》对全球系统重要性银行提出了比一般银行更高的杠杆率缓冲要求，即（） 单选题 2分

25、假设其他条件保持不变，则下列关于商业银行利率风险管理的表述中，正确的是()。 单选题 2分

26、下列不属于“假按揭”的表现形式的是()。 单选题 2分

27、不同的职能部门对于风险状况的需求是不一样的，前台交易人员需要的是()。 单选题 2分

28、杠杆率指标具有逆周期性的特点，在经济上行期，资产价格上升，银行会（）资产规模，杠杆率指标会相应（）。 单选题 2分

29、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述中，错误的是()。 单选题 2分

30、储备资本建立在最低资本充足率的基础上，应由核心一级资本来满足，比例为（）。 单选题 2分

31、集团客户与单个客户限额管理有相似之处，但在整体思路上还是存在着较大的差异。集团统一授信一般分“三步走”，其中不包括()。 单选题 2分

32、根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述中，恰当的是()。 单选题 2分

33、我国商业银行之间的竞争日趋激烈，普遍面临着收益下降、产品／服务成本增加，创新不足的发展困局，为有效提升中长期竞争能力和优势，各商业银行应重视并强化()的管理。 单选题 2分

34、商业银行对市场风险管理承担最终责任的是()。 单选题 2分

35、商业银行应当对交易账簿头寸按市值至少()重估一次市值。 单选题 2分

36、下列不属于风险管理“三道防线”的是()。 单选题 2分

37、下列关于商业银行操作风险的表述中，错误的是()。 单选题 2分

38、()限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制。 单选题 2分

39、从保护存款人利益和增强银行体系安全性的角度出发，银行资本的核心功能是()。 单选题 2分

40、()并非银行账胁利率风险管理的必经程序，但却是银行账簿利率风险管理的基础。 单选题 2分

41、2008年年初，法国兴业银行因为未授权交易而在金融衍生产品市场损失惨重，该事件提示了商业银行在操作风险管理等领域普遍存在的严重问题。据此下列关于操作风险的表述中，错误的是()。 单选题 2分

42、如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，那么该商业银行的不良贷款率等于()。 单选题 2分

43、如果资产组合中各资产存在相关性，假设其他条件不变，当相关系数为（）时，风险分散效果较好。 单选题 2分

44、()是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。 单选题 2分

45、()是指监管部门采取行政许可手段审查、批准市场主体可以进入某一领域并从事相关活动的机制。 单选题 2分

46、某银行为争取客户资源开发了一种新的理财产品，但该理财产品存在的设计缺陷可能给银行带来巨大损失，该情况对应的操作风险成因属于()类别。 单选题 2分

47、按照监管规定，我国商业银行内部评级法覆盖的表内外资产采用内部评级法计算，内部评级法未覆盖的资产应()。 单选题 2分

48、下列应当归属于商业银行操作风险中的“内部流程”类别的是()。 单选题 2分

49、关联交易是指发生在集团内()之间的有关转移权利和义务的事项安排。 单选题 2分

50、商业银行员工在代理业务操作中，下列行为中易造成操作风险的是()。 单选题 2分

51、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，金融企业批量转让不良资产的范围不包括()。 单选题 2分

52、()是商业银行买卖远期外汇的衍生品合约，它赋予合约购买者在一定期限内按规定汇率购买或出售一定数量的某种货币的权利。 单选题 2分

53、下列关于商业银行评级验证的表述中，最恰当的是()。 单选题 2分

54、()作为商业银行的重要“无形资产”，必须设置严格的安全保障，确保系统能够长期、不间断地运行。 单选题 2分

55、下列关于贷款转让的叙述中，错误的是()。 单选题 2分

56、商业银行用一年期外币存款作为一年期外币贷款的融资来源，存款按照伦敦同业拆借利率每月重新定价一次，而贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，则该资产负债结构最主要面临()。 单选题 2分

57、当直接风险主体为空壳公司或SPV(特殊目的载体)时，比如注册在开曼群岛、维京群岛等离岸金融中心或其他金融中心的客户，则其所在国家(地区)为()。 单选题 2分

58、商业银行的审计部门应当定期对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价，审计的频率为()。 单选题 2分

59、商业银行的下列风险评级中，评级结果不包含违约概率的是()。 单选题 2分

60、为避免经济下滑，央行宣布降低存贷款基准利率，如果存款利率下调幅度大于贷款利率下调幅度，则商业银行面临的最主要风险是()。 单选题 2分

61、下列关于商业银行内部审计独立性的表述中，错误的是()。 单选题 2分

62、商业银行在运营和发展过程中，产生某些错误是不可避免的，正确处理投诉和批评有助于商业银行提高金融产品／服务的质量和效率。关于对银行的投诉和批评，下列说法中正确的是()。 单选题 2分

63、在商业银行风险管理实践中，风险对冲策略对管理()最为有效。 单选题 2分

64、商业银行建立了一套科学的授信限额管理系统，能够根据客户信息自动授予限额，则在其他条件相同的情况下，该系统不可能发生的情形是()。 单选题 2分

65、()是对已经识别和计量的风险采取分散、对冲、转移、规避和补偿等措施，进行有效管理和控制的过程。 单选题 2分

66、()属于商业银行所面临的市场风险。 单选题 2分

67、商业银行()的做法简单地说就是不做业务、不承担风险。 单选题 2分

68、下列关于商业银行风险管理信息系统表述最不恰当的是()。 单选题 2分

69、如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则下列说法正确的是()。 单选题 2分

70、尽管借款人目前有能力偿还贷款本息，但存在一些可能对偿还产生不利影响因素的货款是指()类贷款。 单选题 2分

71、下列关于商业银行流动性风险的说法中，错误的是()。 单选题 2分

72、某银行分支机构一年的贷款总收入为8千万元，各项费用支出是6千万元，预期损失为2百万元，用来抵押非预期损失的经济资本为1亿元，则该机构经风险调整的资本收益率(RAROC)是()。 单选题 2分

73、下列关于商业银行贷款损失核销的表述中，错误的是()。 单选题 2分

74、哈瑞•马科维茨于20世纪50年代提出的不确定条件下的()，成为现代风险管理的重要基石。 单选题 2分

75、()是指商业银行通过资产证券化、期权、掉期等衍生金融工具获得资金的能力。 单选题 2分

76、()是市场约束的核心。 单选题 2分

77、下列关于声誉风险管理的具体做法中，错误的是()。 单选题 2分

78、商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值(VaR)，随置信水平的增加而()，随持有期的增加而()。 单选题 2分

79、关于商业银行资本的作用，下列叙述中错误的是()。 单选题 2分

80、市场风险计量方法中的缺口分析的局限性包括（　）。 多选题 5分

81、若其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的分析，正确的有（　）。 多选题 5分

82、保证法律责任一般包括（　）。 多选题 5分

83、下列关于商业银行客户评级和债项评级的表述，正确的有( )。 多选题 5分

84、依据《商业银行风险监管核心指标（试行）》，属于风险监管核心指标的有( )。 多选题 5分

85、商业银行对内部评级体系验证的内容应包括( )。 多选题 5分

86、下列业务活动中，商业银行面临期权性风险的业务活动有( )。 多选题 5分

87、在商业银行总体层面上，经风险调整的资本收益率(RAROC)可以用于( )方面的管理。 多选题 5分

88、操作风险高级计量法是商业银行根据本行业务性质、规模和产品复杂程度以及风险管理水平，建立操作风险计量模型以计算本行操作风险监管资本的方法。下列属于高级计量法重要因素的有( )。 多选题 5分

89、下列关于我国商业银行交易账户划分的政策和程序的说法，正确的有( )。 多选题 5分

90、根据巴塞尔委员会的规定，在风险报告中，为了提高商业银行透明度，信息应当具备哪些特征？( ) 多选题 5分

91、关于商业银行的经济资本与会计资本、监管资本的关系，下列说法正确的有( )。 多选题 5分

92、商业银行在评估客户违约后的债项违约损失率时，通常需要包括( )。 多选题 5分

93、下列关于商业银行风险压力测试的叙述，正确的有( )。 多选题 5分

94、下列关于期权种类的说法，正确的是( )。 多选题 5分

95、商业银行的经营原则是( )。 多选题 5分

96、商业银行下列情形中，主要面临汇率风险的有( )。 多选题 5分

97、商业银行应用衍生金融工具对冲市场风险，可能面临的问题有( )。 多选题 5分

98、关于银行利率风险，下列说法不正确的有( )。 多选题 5分

99、商业银行市场风险内部模型的主要优点包括( )。 多选题 5分

100、若其他条件相同，则下列关于商业银行各种流动性比率的分析，正确的有( )。 多选题 5分

101、下列属于商业银行风险事后控制的方法有()。 多选题 5分

102、下列行业财务风险指标中越高越好的有()。 多选题 5分

103、下列关于账面资本的说法中，正确的有()。 多选题 5分

104、纵观全球金融体系发展和金融实践的演进过程，商业银行风险管理模式大体经历的阶段有()。 多选题 5分

105、商业银行市场风险管理体系包括下列()内容。 多选题 5分

106、影响我国商业银行体系流动性风险的宏观经济因素主要包括()。 多选题 5分

107、商业银行面临的国别风险存在于()经营活动中。 多选题 5分

108、某企业于当年年初向商业银行A申请了一笔1000万元1年期专用机器设备抵押贷款，到年底时，由于企业财务状况恶化，无法如期全额偿还本金和利息。为了减少损失，银行紧急与企业磋商进行贷款重组，则下列重组措施中可行的有()。 多选题 5分

109、下列关于商业银行全面风险管理的说法中，正确的是()。 多选题 5分

110、根据监管要求，第三支柱市场约束机制包括()。 多选题 5分

111、根据财政部《金融企业不良资产批量转让管理办法》，下列不良资产不得进行批量转让()。 多选题 5分

112、商业银行可以从以下()等方面提升贷后管理的质量和效率。 多选题 5分

113、商业银行应指定专门部门负责全行操作风险管理的实施，内容包括()。 多选题 5分

114、下列关于风险概念的说法中，错误的是()。 多选题 5分

115、根据监管规定，商业银行所面临的流动性风险分为()。 多选题 5分

116、在商业银行信用风险贷款组合层面的区域风险识别中应关注()。 多选题 5分

117、下列关于商业银行风险管理部门职责的描述中，正确的有()。 多选题 5分

118、信息披露应与银行的经营特点相适应，原则包括()。 多选题 5分

119、下列关于商业银行利率风险管理的表述中，正确的有()。 多选题 5分

120、非预期损失与灾难性损失是包含与被包含的关系，即灾难性损失是非预期损失中的一个子项。() 判断题 1分

121、商业银行的流动性是指在一定时间内、以合理的成本获取资金用于偿还债务的能力。() 判断题 1分

122、流动性比率／指标法中商业银行可根据自身业务规模和特色设定一种流动性比率/指标，满足流动性风险管理的需要() 判断题 1分

123、监管部门通过现场检查和非现场监测等手段，对银行机构所面临的风险状况进行全面评估和监控，并督促银行业金融机构制定适当的政策和程序，不断提高识别、计量、监测和控制风险的能力和水平。() 判断题 1分

124、银行应避免映射方法或基础数据存在偏差和不一致的情况，所使用的外部评级量化风险数据应针对债务人的违约风险，而不反映债项的特征。() 判断题 1分

125、洗钱通常是指运用各种于法掩饰或隐瞒违法所得及其产生收益的来源和性质，通过交易、转移、转换等各种方式把违法资金及其收益加以合法化。() 判断题 1分

126、银行体系存在个体理性和集体理性的冲突，意味即便每家银行都理性行事，也不能保证所有银行的整体行动结果还是理性的。因此，必须由监管机构从银行业整体高度加强风险控制。() 判断题 1分

127、扩张性货币政策，如货币政策中贷款利率的上调，可能导致部分微利企业因财务费用增加出现亏损。() 判断题 1分

128、战略风险的发生可能引发银行重大损失甚至倒闭。() 判断题 1分

129、商业银行内部评级体系的第一维度(债项评级)必须针对客户的违约风险。() 判断题 1分

130、风险监管重点关注银行的业务风险、内部控制和风险管理水平，检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管。() 判断题 1分

131、商业银行风险治理是董事会、高级管理层、业务条线、风险管理部门之间在风险管理职责方面的监督和制衡机制。() 判断题 1分

132、合理的账簿划分是商业银行开展有效的市场风险计量监控、准确计量市场风险监管资本要求的基础() 判断题 1分

133、风险管理是有成本的，因此商业银行在风险管理领域的投入越高，风险管理所产生的边际效益就越大。() 判断题 1分

134、商业银行可以将某些业务外包给具有较高技能和规模的其他机构来管理，进而转移操作风险和最终管理责任。() 判断题 1分

135、经济萧条时期，耐用消费品行业的企业更容易出现违约，对于该类企业的贷款要相对谨慎，且应要求较高的风险溢价。() 判断题 1分

136、银行的审计部门应当定期，至少每半年一次对市场风险管理体系各个组成部分和环节的准确、可靠、充分和有效性进行独立的审查和评价。() 判断题 1分

137、风险价值限额是指对基于量化方法计算出的市场风险计量结果来设定限额。() 判断题 1分

138、风险并不意味着真实的损失，而是未来结果出现收益或损失的不确定性。() 判断题 1分

139、期限错配分析的一个缺点是假设资产负债到期后不可展期，也无新业务。这个假设与银行持续经营假设相符。() 判断题 1分