1、内部欺诈是指( )。 单选题 2分

2、下列关于总敞口头寸的说法，不正确的是( )。 单选题 2分

3、一家银行用2年期存款作为2年期贷款的融资来源，贷款按照美国国库券利率每月重新定价一次，而存款则按照伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形，该银行最容易引发的利率风险是( )。 单选题 2分

4、下列不属于金融风险可能造成的损失的是（　）。 单选题 2分

5、根据巴塞尔委员会对商业银行的风险分类，结算风险属于（ ）。 单选题 2分

6、（　）是银行由于系统缺陷而引发的操作风险。 单选题 2分

7、风险是指（　）。 单选题 2分

8、下列关于市场风险的说法，错误的是（　）。 单选题 2分

9、下列关于信用风险的说法，正确的是（ ）。 单选题 2分

10、巴塞尔委员会将商业银行的风险划分为信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、国家风险、声誉风险、法律风险、战略风险的依据是（ ）。 单选题 2分

11、商业银行通常采用（　）方式来应对非预期损失。 单选题 2分

12、以下哪项属于操作风险的外部因素?（ ） 单选题 2分

13、商业银行由于违反监管规定和原则，而招致法律诉讼或到监管机构处罚，进而产生不利于商业银行实现商业目的的风险是指（ ）。 单选题 2分

14、法律风险与操作风险之间的关系是( )。 单选题 2分

15、商业银行风险管理的主要策略不包括（　）。 单选题 2分

16、20世纪60年代，商业银行的风险管理进入（ ）。 单选题 2分

17、健全的风险管理体系具有的功能不包括（　）。 单选题 2分

18、将许多类似的但不会同时发生的风险集中起来考虑，从而使这一组合中发生风险损失的部分能够得到其他未发生损失的部分的补偿，属于（　）的风险管理方式。 单选题 2分

19、20世纪60年代，（　）是华尔街第一次数学革命的金融理论。 单选题 2分

20、关于风险管理和商业银行经营的关系，说法不正确的是( )。 单选题 2分

21、投资者把100万元人民币投资到股票市场。假定股票市场1年后可能出现5种情况，每种情况收益率和对应的概率如下所述：50％(0．05)、30％(0．25)、10％(0．40)、-10％(0．25)、-30％(0．05)，则1年后投资股票市场的预期收益率为( )。 单选题 2分

22、风险管理的第二道防线是( )。 单选题 2分

23、按照《巴塞尔资本协议Ⅲ》的要求，商业银行的核心一级资本充足率指标不得低于（ ），资本充足率不得低于（ ）。 单选题 2分

24、全球系统重要性银行，所使用的附加资本规定为（）。 单选题 2分

25、目前，巴塞尔委员会将全球系统重要性银行分为5个组别，资本附加要求分别为（）。 单选题 2分

26、商业银行个人信贷产品可以基本划分为( )。 单选题 2分

27、对单一法人客户的管理层分析重点考核的是（ ）。 单选题 2分

28、关于CreditMetrics模型的说法错误的是( )。 单选题 2分

29、贷款定价中的风险成本一般是指（　）。 单选题 2分

30、下列关于信用评分模型的表述，错误的是（　）。 单选题 2分

31、其他风险暴露主要包括（ ）。 单选题 2分

32、下列关于客户评级的说法，不正确的是( )。 单选题 2分

33、商业银行2008年初次级类贷款余额为1000亿元，其中在2008年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少200亿元，则次级类贷款迁徙率为（ ）。 单选题 2分

34、下列关于风险迁徙类指标的说法，正确的是（ ）。 单选题 2分

35、下列关于贷款迁徙率指标计算的说法，错误的是（　）。 单选题 2分

36、下列关于客户风险外生变量的说法，错误的是（　）。 单选题 2分

37、某银行2008年末关注类贷款余额为2000亿元，次级类贷款余额为400亿元，可疑类贷款余额为1000亿元，损失类贷款余额为800亿元，各项贷款余额总额为60000亿元，则该银行不良贷款率为（　）。 单选题 2分

38、某银行2007年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元。各项贷款余额总额为40000亿元。若要保证不良贷款率低于2％，则该银行次级类贷款余额最多为（　）亿元。 单选题 2分

39、（　）是指信用风险管理者通过各种监控技术，动态捕捉信用风险指标的异常变动，判断其是否已达到引起关注的水平或已经超过阀值。 单选题 2分

40、下列不属于盈利能力指标的是（ ）。 单选题 2分

41、借款人的还款能力出现明显问题，完全依靠其正常营业收入无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也可能会造成一定损失，这种情况是属于贷款五级分类中的( )。 单选题 2分

42、银行应按（）计提一般准备，一般准备年末余额应不低于年末贷款余额的（）%。 单选题 2分

43、利率风险按照来源不同，不包括（ ）。 单选题 2分

44、（ ）的主要职责是负责制定、定期审查和监督执行市场风险管理的政策、程序以及具体的操作规程，及时了解市场风险水平及其管理状况。 单选题 2分

45、（ ）是指因市场价格(利率、汇率、股票价格和商品价格)的不利变动而使商业银行表内和表外业务发生损失的风险。 单选题 2分

46、在市场风险管理过程中，由于利率、汇率等市场价格因素的频繁波动，（ ）一般不具有实质性意义。 单选题 2分

47、下列关于公允价值的说法，错误的是（ ）。 单选题 2分

48、如果银行具有一笔1000万元的贷款资产，10年后到期，固定贷款利率为10％，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔1000万元的浮动利率活期存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于（　）。 单选题 2分

49、巴塞尔委员会及各国广泛运用的外汇风险敞口头寸的计量方法是（　），中国银监会编写的《外汇风险敞口情况表》也采用这种算法。 单选题 2分

50、影响金融工具久期的因素不包括（　）。 单选题 2分

51、在利率水平大幅波动时，国债的价值会受到影响，下述叙述正确的是（　）。 单选题 2分

52、金融资产的市场价值是指（　）。 单选题 2分

53、在持有期为1天、置信水平为97％的情况下，若计算的风险价值为3万元，则表明该银行的资产组合为（ ）。 单选题 2分

54、对于总敞口头寸的理解不正确的是（ ）。 单选题 2分

55、当市场资金紧张导致供需不平衡时，可能会出现期限短而收益率高、期限长而收益率低的情况，这种情况反映的收益率曲线类型的是( )。 单选题 2分

56、在绝大多数情况下，银行的久期缺口都为( )。 单选题 2分

57、下列不属于常用的市场风险限额的是( )。 单选题 2分

58、下列关于操作风险的说法，错误的是（ ）。 单选题 2分

59、法律风险与操作风险之间的关系是（ ）。 单选题 2分

60、资产损失是指（　）。 单选题 2分

61、操作风险评估步骤不包括（）。 单选题 2分

62、损失数据收集的原则不包括( )。 单选题 2分

63、下列关于商业银行业务外包的操作风险的说法，错误的是（ ）。 单选题 2分

64、相比较而言，下列哪项业务最容易引发操作风险的业务环节?（　） 单选题 2分

65、（ ）是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，无法及时有效满足资金需求的风险。 单选题 2分

66、商业银行的资产负债期限结构是指在未来特定时段内的（ ）。 单选题 2分

67、以下不是影响流动性风险的内生因素是（ ）。 单选题 2分

68、对于负债的流动性来讲，筹资的能力越强，所付的成本越低，则流动性越（　）。 单选题 2分

69、( )是指商业银行能够随时以合理的成本吸收客户存款或从市场获得需要的资金。 单选题 2分

70、银行体系的流动性主要体现为商业银行整体在中央银行的（）头寸。 单选题 2分

71、商业银行流动性管理中的现金流分析法的缺点是（ ）。 单选题 2分

72、某商业银行核心负债为了2800万元，总负债为5600万元，则该银行核心负债比例为（　）。 单选题 2分

73、商业银行至少应建立短期风险预警和中长期风险预警两类预警机制，其中中长期预警机制为（）级，短期预警机制为（）。 单选题 2分

74、关于负债来源分散化管理的说法错误的是（） 单选题 2分

75、一家银行在自身危机或整个市场危机中满足流动性需求的能力还依赖于其正式（　）的内容。 单选题 2分

76、日常国别风险信息监测应遵循的原则不包括（）。 单选题 2分

77、目前普遍认为有助于改善商业银行声誉风险管理的最佳操作实践不包括（ ）。 单选题 2分

78、下列关于声誉风险的说法错误的是（　）。 单选题 2分

79、在商业银行内部经营管理活动中，战略风险可以（ ）三个层面入手。 单选题 2分

80、下列关于战略风险管理的说法错误的是（　）。 单选题 2分

81、操作风险成因中的系统缺陷因素主要包括哪几个方面?( ) 多选题 5分

82、商业银行员工由于知识或技能匮乏而给商业银行造成风险的主要行为模式包括( )。 多选题 5分

83、良好的公司治理目标包括( )。 多选题 5分

84、( )的存款通常不够稳定，对商业银行的流动性影响较大。 多选题 5分

85、下列选项中说法正确的有（　）。 多选题 5分

86、风险对冲可分为（　）情况。 多选题 5分

87、以下风险管理方法属于事前管理，即在损失发生前进行的有（）。 多选题 5分

88、与风险管理“三道防线”相呼应，前中后台指的是（　）。 多选题 5分

89、银行风险管理流程包括的环节有（ ）。 多选题 5分

90、商业银行在计算资本充足率时，应当从核心一级资本中全额扣除（）。 多选题 5分

91、杠杆率指标的优点有（） 多选题 5分

92、按照企业集团内部关联的关系，企业集团可以分为（ ）。 多选题 5分

93、下列有关关联交易的说法，正确的有（　）。 多选题 5分

94、根据国际最佳实践，财务报表分析应特别注重识别和评价（ ）。 多选题 5分

95、根据大多数国家的标准，现金流量表分为（　）。 多选题 5分

96、属于商业银行信用评分模型的有（　）。 多选题 5分

97、2001年，我国监管当局出台了贷款风险分类的指导原则，把贷款分为五类。下列定义正确的有（　）。 多选题 5分

98、信用风险报告的职责有（　）。 多选题 5分

99、有效的信用监测体系应实现的目标包括（ ）。 多选题 5分

100、由于许多集团客户之间的关联关系比较复杂，因此在对其授信时应注意（ ）。 多选题 5分

101、下列关于授信审批的说法，正确的是（ ）。 多选题 5分

102、利率风险按照风险来源的不同，它可以分为（　）。 多选题 5分

103、根据报告内容，市场风险报告可分为（）。 多选题 5分

104、操作风险准备阶段的流程包括（） 多选题 5分

105、根据风险和收益匹配原则，商业银行一般选择（）策略控制操作风险。 多选题 5分

106、影响向中国商业银行体系的流动性的宏观经济因素包括（ ）。 多选题 5分

107、流动性风险的内部因素包括（ ）。 多选题 5分

108、金融市场流动性指标包括（）。 多选题 5分

109、银行建立流动性应急机制主要原因是（）。 多选题 5分

110、应急机制的关键要素包括（）。 多选题 5分

111、流动性应急计划具体应包括（）， 多选题 5分

112、示例性的预警信号有 多选题 5分

113、日常国别风险信息监测渠道包括（） 多选题 5分

114、商业银行应当为国别风险的识别、计量、监测和控制建立完备、可靠的管理信息系统。管理信息系统功能至少应当包括（）。 多选题 5分

115、为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到（）。 多选题 5分

116、下列属于有效的声誉风险管理体系内容的有（ ）。 多选题 5分

117、下列关于良好的声誉风险管理体系作用的说法，正确的有(）。 多选题 5分

118、有助于改善商业银行声誉风险管理的操作实践有（　）。 多选题 5分

119、有效的战略风险管理应当确保（ ）紧密联系在一起。 多选题 5分

120、下列属于商业银行面临的战略风险的有（ ）。 多选题 5分

121、信用风险管理不应当仅仅停留在单笔贷款的层面上，还应当从贷款组合的层面进行识别、计量、监测和控制。( ) 判断题 1分

122、对操作风险指标的监测分析有助于商业银行准确预测操作风险的变化趋势。因此，操作风险监测报告应该对风险指标的变化情况、与门槛值的距离等作出分析和解释。( ) 判断题 1分

123、《巴塞尔资本协议》首次提出了资本充足率监管的国际标准，并且提出了合格监管资本的范围。( ) 判断题 1分

124、在客户风险监测指标体系中，资产增长率是增长能力指标，属于财务指标的一种;资质等级是实力类指标，属于基本面指标的一种。( ) 判断题 1分

125、与信用风险相比，市场风险具有观察数据少且不易获取的特点。（ ） 判断题 1分

126、风险规避策略的局限性在于它是一种消极的风险管理策略，没有风险就没有收益，因此不宜成为商业银行发展的主导风险管理策略。（　） 判断题 1分

127、依据风险偏好理论，风险管理能力较强的商业银行更愿意将资产更多地投资到高风险领域(如新产品、新兴行业等)，从而追求较高的收益。（　） 判断题 1分

128、风险管理信息系统需要收集的风险信息／数据通常为内部数据。（　） 判断题 1分

129、我国商业银行的核心一级资本包括普通股、优先股、资本公积、盈余公积、未分配利润和少数股权、可转换债券。（ ） 判断题 1分

130、对单一法人客户的财务报表分析主要是对资产负债表和财务比率进行分析的。（　） 判断题 1分

131、债项评级可以反映债项本身的交易风险，不能同时反映客户信用风险和债项交易风险。（　） 判断题 1分

132、内部审计部门应当不定期对风险管理体系各个组成部分和环节的准确性、可靠性、充分性和有效性进行独立的审查和评价。（ ） 判断题 1分

133、无论操作人员故意与否，头寸计价错误的情况都属于内部欺诈引起的操作风险。（　） 判断题 1分

134、操作风险既包括法律风险，又包括声誉风险和策略风险。（ ） 判断题 1分

135、融合阶段是洗钱链条中的最后环节，被形象地描述为 判断题 1分

136、中国人民银行反洗钱局主要负责接收、分析全国大额和可疑交易报告并向有关部门移交可疑交易线索。（） 判断题 1分

137、流动性是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长和履行到期债务的能力。（ ） 判断题 1分

138、相比零售和企业存款，批发性存款更稳定。（） 判断题 1分

139、通常，国别限额类型有敞口限额和经济资本限额。（） 判断题 1分

140、营业场所属于需要预先做出风险评估的事件。（　） 判断题 1分