1、（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。 单选题 2分

2、A,B两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金，债券A的票面利率为5％，债券B的票面利率为6％，若它们的到期收益率均等于市场利率，则（）。 单选题 2分

3、VaR值的局限性不包括（）。 单选题 2分

4、对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（）。 单选题 2分

5、风险价值VaR的计算一般涉及（）个要素。 单选题 2分

6、关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。 单选题 2分

7、关于久期公式dP/dy=-DP/（1+y），下列各项理解正确的是（）。 单选题 2分

8、假设某金融机构总资产为1000亿元加权平均久期为6年，总负债为900亿元加权平均久期为5年该机构的资产负债久期缺口为（）。 单选题 2分

9、经风险调整的收益率为每个业务单位或交易的（）和经济资本的比率。 单选题 2分

10、考察和分析企业的（），主要从管理层风险，行业风险，生产与经营风险，宏观经济、社会及自然环境等方面进行分析和判断。 单选题 2分

11、某2年期债券麦考利久期为1.6年，债券目前价格为101.00元，市场利率为8％，假设市场利率突然上升2％，则按照久期公式计算，该债券价格变化率（）。 单选题 2分

12、某国家外汇储备中美元所占的比重较大，为了防止美元下跌带来损失，可以（）。 单选题 2分

13、能够估算利率变动对所有头寸的未来现金流现值的影响，从而能够对利率变动的长期影响进行评估的分析方法是（）。 单选题 2分

14、某金融机构资金交易部门交易债券和外汇两大类金融产品，当期各自计量的VaR值分别为300万元及400万元，则资金交易部门当期的整体VaR值约为（）。 单选题 2分

15、缺口分析法针对未来特定时段，（），以判断不同时段内的流动性是否充足。 单选题 2分

16、下列关于VaR的描述，正确的是（）。 单选题 2分

17、下列关于净稳定资金率计算方法正确的是（）。 单选题 2分

18、下列关于蒙特卡洛模拟法的表述错误的是（）。 单选题 2分

19、下列关于专家判断法的说法错误的是（）。 单选题 2分

20、信用评分模型是分析借款人信用风险的主要方法之一，下列各模型不属于信用评分模型的是（）。 单选题 2分

21、因债务人或交易对手未能履行合同所规定的义务，影响金融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（）。 单选题 2分

22、用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。 单选题 2分

23、在市场风险管理流程中，经（）或其授权的专门委员会批准，才能建立相应的内部审批、操作和风险管理流程。 单选题 2分

24、证券公司根据其业务规模、性质、复杂程度、流动性风险偏好和外部市场发展变化情况，设定流动性风险限额并对其执行情况进行监控。至少（）评估一次流动性风险限额，（）开展一次流动性风险压力测试。 单选题 2分

25、证券公司应至少（）开展一次流动性风险压力测试，分析其承受短期和中长期压力情景的能力。 单选题 2分

26、资产负债分布结构不合理会影响金融机构现金流量的（），进而增加流动性风险。 单选题 2分

27、（）是指对关键风险指标设置限额，并据此对业务进行监测和控制的过程。 单选题 2分

28、当某金融机构的资产负债久期缺口为正时，如果市场利率上升，则该机构的流动性将（）。 单选题 2分

29、关于久期，下列的论述不正确的是（）。 单选题 2分

30、关于久期缺口，下列叙述不正确的是（）。 单选题 2分

31、久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析，是对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅利率变动，通常小于（），可能会对整体经济价值产生的影响。 单选题 2分

32、流动性缺口是指（）。 单选题 2分

33、某3年期债券久期为2.5年，债券当前市场价格为102元，市场利率为4％假设市场利率突然下降100个基点，则该债券的价格（）。 单选题 2分

34、某项头寸的累计损失达到或接近（）限额时，必须对该头寸进行对冲交易或立即变现。 单选题 2分

35、情景分析有助于金融机构深刻理解并预测在多种风险因素共同作用下其本流动性风险可能出现的不同状况。通常需考虑在市场条件分别为正常、最好和最坏三种情景下（）。 单选题 2分

36、如果银行具有一笔1000万元的贷款资产，10年后到期，固定贷款利率为10％，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔1000万元的浮动利率活期存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于（）。 单选题 2分

37、市场风险有（）种类型。 单选题 2分

38、下列（）可用于金融机构评估未来挤兑流动性风险。 单选题 2分

39、下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是（）。 单选题 2分

40、下列关于利用衍生产品对冲市场风险的描述，不正确的是（）。 单选题 2分

41、下列关于缺口分析法说法正确的是（）。 单选题 2分

42、下列一般不属于市场风险限额指标的是（）。 单选题 2分

43、一家日本出口商向美国进口商出口了一批货物，预计3个月后收到1000万美元的货款，假如当前汇率为1美元二93日元，商业银行的研究部门预计3个月后日元可能会升值到1美元二90日元，因此建议该日本出口商（），以对冲汇。 单选题 2分

44、在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响的方法是（）。 单选题 2分

45、在开展新产品和开展新业务之前，应该对其中所含的（）进行充分识别和评估。 单选题 2分

46、在现金流分析中，如果金融机构的资金来源小于资金使用，则表明（）。 单选题 2分

47、证券公司应（）流动性风险压力测试，在压力情景下证券公司满足流动性需求并持续经营的最短期限不少于30天。 单选题 2分

48、证券公司应至少每半年开展一次流动性风险压力测试，在压力情景下证券公司满足流动性需求并持续经营的最短期限（）。 单选题 2分

49、资产负债期限结构是指在未来（）时段内，到期资产（现金流入）与到期负债（现金流出）的构成状况。 单选题 2分

50、某5年期债券，面值为100元，票面利率为10％，单利计息，市场利率为10％，到期一次还本付息，则该债券的麦考利久期为（）年。 单选题 2分

51、AB两种债券为永久性债券，每年付息，永不偿还本金，债券A的票面利率为5％，债券B的票面利率为6％，若它们的到期收益率均等于市场利率，则（）。 单选题 2分

52、投资或者购买与管理基础资产收益波动负相关或完全负相关的某种资产或金融衍生品的风险管理策略是（）。 单选题 2分

53、融资缺口等于（）。 单选题 2分

54、市场风险量化分析要结合使用VaR计量和（）。 单选题 2分

55、在短期内，某金融机构预计最好状况下的流动性余额为8000万，出现概率为20％，正常状况下的流动性余额5000万，出现概率为70％，最坏情况下的流动性缺口为2000万，出现概率为10％，那么该机构预期在短期内的流动性余额状况是（）。 单选题 2分

56、如果缺口为正，商业银行通常需要出售流动性资产或在资金市场进行融资，融资缺口的计算公司（）。 单选题 2分

57、对于商业银行，融资缺口计算公式正确的是（）。 单选题 2分

58、VaR的计算方法一般包括（）、方差-协方差法、蒙特卡洛法。 单选题 2分

59、VaR的计算要素一般包括（）。 ①时间长度 ②置信水平 ③计算方法 ④历史数据 ⑤随机数据 单选题 2分

60、贷款风险迁徙率是资产质量从前期到本期变化的比率，属于动态监测指标，包括（）。 ①正常贷款迁徙率 ②关注类贷款迁徙率 ③次级类贷款迁徙率 ④正常类贷款迁徙率 ⑤可疑贷款迁徙率 单选题 2分

61、风险价值通常是由金融机构的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（）。 ①方差一协方差法 ②蒙特卡洛法 ③解释区间法 ④历史模拟法 ⑤高级计量法 单选题 2分

62、风险价值（VaR）指标相对于其他衡量风险的指标来说，具有的优势是（）。 ①有利于衡量整个贷款组合的风险 ②可以衡量一定时期内投资组合所面临的风险状况 ③可以求出在一定置信水平下所遭受的最大损失，便于计量经济资本的需要量 ④是一种可以对各种类别的风险进行综合统一反映的指标 ⑤只能用来计量市场风险，而不能计量其他类别的风险 单选题 2分

63、风险预警程序中，在风险警报的基础上为控制和最大限度地降低风险而采取的一系列措施，可将风险处置分为（）。 ①彻底性处置 ②预控性处置 ③全面性处置 ④非全面性处置 单选题 2分

64、关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是（）。 ①考虑了肥尾现象 ②风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 ③通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型 ④存在模型风险 ⑤在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重 单选题 2分

65、关于久期分析，下列说法正确的有（）。 ①久期分析又称为持续期分析或期限弹性分析 ②主要用于衡量利率变动对银行整体经济价值的影响 ③只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险（即重新定价风险），而未考虑当利率水平变化时，各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险（即基准风险） ④是一种相对初级并且粗略的利率风险计量方法 ⑤对于利率的大幅变动（大于1％），由于头寸价格的变化与利率的变动无法近似为线性关系，久期分析的结果就不再准确，需要进行更为复杂的技术调整 单选题 2分

66、考察和分析企业的非财务因素，主要从哪些方面进行分析和判断？（） ①行业风险 ②管理层风险 ③生产与经营风险 ④宏观经济及自然环境 ⑤社会和自然风险 单选题 2分

67、控制流动性风险的主要做法包括（）。 ①确定流动性风险偏好 ②立计量、监测和报告流动性风险状况 ③制定流动性风险监控指标 ④限额管理及压力测试 ⑤制定有效的流动性风险应急计划 单选题 2分

68、控制流动性风险的主要做法是建立现金流测算和分析框架，有效（）正常和压力情景下未来不同时间段的现金流缺口。 ①监测 ②计量 ③控制 ④分析 单选题 2分

69、流动性风险评估方法中的流动性法的计算公式为（）。 ①不同类金融机构之间横向比较各项流动性外汇率/指标 ②内部纵向比较不同历史时期的各项流动性比率/指标 ③外部纵向比较不同历史时期的各项流动性比率/指标 ④同类金融机构之间横向比较各项流动性外汇率/指标 单选题 2分

70、敏感性分析是指在保持其他条件不变的前提下，研究单个市场风险要素（）的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。 ①利率 ②汇率 ③股票价格 ④商品价格 ⑤股票收益 单选题 2分

71、情景分析中所用的情景通常包括（）。 ①标准情景 ②基准情景 ③最好的情景 ④一般的情景 ⑤最坏的情景 单选题 2分

72、如何确定流动性风险偏好（）。 ①公司经营战略 ②业务特点、财务实力 ③融资能力、 ④突发事件和总体风险偏好 单选题 2分

73、情景分析有助于金融机构深刻理解并预测在多种风险因素共同作用下其整体流动性风险可能出现的不同状况。通常需考虑在市场条件分别为（）可能出现的有利或不利的重大流动性变化。 ①正常 ②最好 ③最坏 ④中间条件下 单选题 2分

74、商业银行市场风险控制的主要方法有（）。 ①资产证券化 ②限额管理 ③风险对冲 ④经济资本配置 ⑤自我评估 单选题 2分

75、设计市场风险限额体系时应综合考虑的因素包括（）。 ①自身业务性质，规模和复杂程度 ②内部控制水平 ③压力测试结果 ④能够承担的市场风险水平 ⑤定价、估值和市场风险计量系统 单选题 2分

76、市场风险限额指标主要包括（）。 ①头寸限额 ②风险价值限额 ③止损限额 ④敏感度限额及币种限额 ⑤期限限额及发行人限额 单选题 2分

77、下列关于VaR的描述正确的是（）。 ①风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失 ②风险价值是以概率百分比表示的价值 ③如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性 ④风险价值并非是指实际发生的最大损失 ⑤ VaR的计算涉及两个因素的选取:一是置信水平；二是持有期 单选题 2分

78、下列关于久期分析，说法正确的有（）。 ①久期分析也称为持续期分析或期限弹性分析。 ②对各时段的缺口赋予相应的敏感性权重，得到加权缺口，然后对所有时段的加权缺口进行汇总，以此估算某一给定的小幅（通常小于0.1％）利率变动可能会对整体经济价值产生的影响。 ③若采用标准久期分析法，久期分析只能反映重新定价风险，不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸的实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权性风险。 ④对于利率的大幅变动（大于1％）久期分析的结果不再准确，需进行更复杂的技术调整。 单选题 2分

79、下列关于历史模拟法的说法，正确的有（）。 ①是一种全值估计 ②需要对市场因子的统计分布进行假定 ③是一种参数方法 ④无须分布假定 ⑤准确性较高 单选题 2分

80、下列关于蒙特卡洛模拟法的说法，正确的是（）。 ①是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题 ②如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果 ③可以通过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地作出反应 ④不存在模型风险 ⑤计算量很大，且准确性的提高速度较慢 单选题 2分

81、下列关于情景分析中的情景说法正确的有（）。 ①可以从对市场风险要素的历史数据变动的统计分析中得到 ②不能人为设定 ③可以直接使用历史上发生过的情景 ④包括基准情景、最好的情景和最坏的情景 ⑤可以通过运行描述在特定情况下市场风险要素变动的随机过程得到 单选题 2分

82、下列关于信用风险预期损失的说法，不正确的有（）。 ①是指商业银行没有预计到的损失 ②代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失 ③预期损失率=预期损失/资产风险敞口 ④代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失 ⑤是指信用风险损失分布的数学期望 单选题 2分

83、下列关于债券评级说法正确的是（）。 ①债项评级是对交易本身的特定风险进行计是和评价，而特定风险因素包括抵押、优先性，产品类别、地区、行业等 ②若客户已经违约，则违约风险暴露为其违约时的债务账面价值 ③若客户尚未违约，则违约风险暴露对于表内项目为债务账面价值 ④债券评级是对违约风险暴露和违约损失率的分析 单选题 2分

84、下列可以用于计量交易对手信用风险的方法有（）。 ①内部模型法 ②内部评级法 ③权重法 ④标准法 ⑤现期风险暴露法 单选题 2分

85、现金流分析法是通过对一定时期内（），评估金融机构短期内的流动性状况。 ①现金流入（资金来源）预测 ②现金流入（资金来源）分析 ③现金流出（资金使用）预测 ④现金流出（资金使用）的分析 单选题 2分

86、信用风险识别的内容和方法包括（）。 ①基本信息分析 ②财务报表分析 ③财务状况分析 ④非财务因表分析 单选题 2分

87、压力测试应至少包括（）。 ①利率总水平的突发性变动 ②主要市场利率之间关系的变动 ③收益率曲线的斜率和形状发生变化 ④主要金融市场流动性变化和市场利率波动性变化 ⑤关键业务假定不适用 单选题 2分

88、应用最广泛的信用评分模型有（）。 ①线性辨别模型 ②违约概率模型 ③线性概率模型 ④ LogIt模型 ⑤ Prob①t模型 单选题 2分

89、在信用风险识别中，对法人客户的财务状况分析主要采取的分析方法是（）。 ①资产负债表分析 ②财务报表分析 ③财务比率分析 ④现金流量分析 单选题 2分

90、止损限额适用的时期为（）。 ①.一日 ②.一周 ③.一个月 ④.一年 ⑤.两年 单选题 2分

91、制定有效的流动性风险应急计划应该符合哪些要求（）。 ①合理设定应急计划触发条件 ②规定应急程序和措施，明确各参与人的权限，职责及报告路径 ③列明应急资金来源，合理估计可能的筹资规模和所需时间，考虑流动性转移限制 ④确保应急资金来源的可靠性和充分性 单选题 2分

92、资产负债结构管理包括（）。 ①负债结构管理 ②资产结构管理 ③资产负债对应结构管理 ④负债对应结构管理 单选题 2分

93、以下不属于信用风险的是（）。 ①收入风险 ②市场风险 ③购买力风险 ④操作风险 ⑤系统风险 单选题 2分

94、流动性比率/指标是各国监管当局和商业银行广泛使用的方法之一，下列常用的比率/指标表达式正确的有（）。 ①现金头寸指标=现金头寸/总资产 ②核心存款指标=核心存款/总资产 ③贷款总额与核心存款的比率=贷款总额/总资产（核心存款总资产） ④大额负债依赖度=（大额负债-短期投资）/（盈利资产-短期投资） ⑤现金头寸指标=（现金头寸+应收存款）/总资产 单选题 2分

95、下列关于收益率曲线的说法，正确的是（）。 ①是市场对未来经济状况的判断 ②是市场对当前经济状况的判断 ③是对未来经济走势预期的结果 ④是对通货膨胀预期的结果 ⑤曲线形状与收益率之间没有直接关系 单选题 2分

96、市场风险资本要求涵盖的风险范围包括（）。 ①全部的外汇风险 ②银行账户中的信用风险 ③交易账户中的股票风险 ④交易账户中的利率风险 ⑤全部的商品风险 单选题 2分

97、以下属于风险预警的程序的是（）。 ①信用信息的收集和传递 ②风险分析 ③风险的统计 ④风险处置 ⑤后评价 单选题 2分

98、关于计量、监测和报告流动性风险状况的表述正确的是（）。 ①主要根据业务规模、性质、复杂程度及风险状况，对正常和压力情景下未来相同时间段的资产负债期限错配、融资来源的多元化和稳定程度、优质流动性资产及市场流动性等进行监测和分析，对异常情况及时预警。 ②建立现金流测算和分析框架有效计量、监测和控制正常和压力情景下未来不同时间段的现金流缺口 ③建立现金流测算和分析框架有效计量、监测和控制正常和压力情景下未来相同时间段的现金流缺口 ④主要根据业务规模、性质、复杂程度及风险状况对正常和压力情景下未来不同时间段的资产负债期限错配、融资来源的多元化和稳定程度优质流动性资产及市场流动性等进行监测和分析对异常情况及时预警。 单选题 2分