1、在计量信用风险的方法中，《巴塞尔新资本协议》中标准法的缺点不包括( )。 单选题 2分

2、CAP曲线首先将客户按照违约概率从高到低进行排序，然后以客户累计百分比为横轴、( )为纵轴，分别做出理想评级模型、实际评级模型、随机评级模型三条曲线。 单选题 2分

3、下列关于市值重估的说法，不正确的是( )。 单选题 2分

4、巴塞尔委员会在1996年的《资本协议市场风险补充规定》中提出的对运用市场风险内部模型计量市场风险监管资本的公式为( )。 单选题 2分

5、下列关于客户风险外生变量的说法，不正确的是( )。 单选题 2分

6、某银行2006年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80%，则贷款实际计提准备为( )亿元。 单选题 2分

7、下列流动性监管核心指标的计算公式，正确的是( ) 单选题 2分

8、下列关于超额备付金率的说法，正确的是( )。 单选题 2分

9、下列关于商业银行风险管理部门的说法，不正确的是( )。 单选题 2分

10、假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则净总敞口头寸为( )。 单选题 2分

11、影响金融工具久期的因素不包括( )。 单选题 2分

12、通常战略风险识别可以从( )三个层面入手。 单选题 2分

13、如果某商业银行资产为1000亿元，负债为800亿元，资产久期为6年，负债久期为4年，如果年利率从8%上升到8.5%，那么按照久期分析方法描述商业银行资产价值的变动，商业银行资产价值的变化为( )。 单选题 2分

14、下列关于操作风险的人员因素的说法，不正确的是( )。 单选题 2分

15、按照由表及里的原则，操作风险具体可划分为非流程风险、流程环节风险和( )。 单选题 2分

16、( )是目前操作风险识别与评估的主要方法中运用最广泛、最成熟的。 单选题 2分

17、每位员工依据本岗位工作职责以及体系文件、场所文件，识别本岗位各项工作环节中的风险及对应的控制措施，初步评估风险程度和控制措施，并提出控制优化的建议。这一步骤的工作属于操作风险与内部控制评估工作流程的( )阶段。 单选题 2分

18、( )是商业银行中间业务的一类，指商业银行接受客户委托，代为办理客户指定的经济事务、提供金融服务并收取一定费用的业务。 单选题 2分

19、下列关于商业银行的资产负债期限结构的说法，不正确的是( )。 单选题 2分

20、下列关于现金流分析的说法，不正确的是()。 单选题 2分

21、下列关于公允价值的说法，不正确的是( )。 单选题 2分

22、下列关于长期次级债务的说法，正确的是( )。 单选题 2分

23、双方进行利率互换后，总共节约多少融资成本?( ) 单选题 2分

24、以下四种关于风险概念的理解表述中，错误的是（　）。 单选题 2分

25、下列关于风险分类的说法，错误的是（ ）。 单选题 2分

26、某商业银行的老客户经营利润大幅度提高，为了扩大生产，企业欲向该银行借一笔短期贷款以购买设备和扩建仓库，该企业计划用第一年的收入偿还贷款，该申请（　）。 单选题 2分

27、（ ）是指商业银行因日常经营和业务活动无法满足或违反法律规定，导致不能履行合同、发生争议/诉讼或其他法律纠纷而造成经济损失的风险。 单选题 2分

28、（　）是指银行掌握的可用于即时支付的流动资产不足以满足支付需要，从而使银行丧失清偿能力的可能性。 单选题 2分

29、以下不属于市场风险的是（　）。 单选题 2分

30、下列关于市场风险的说法，不正确的是（ ）。 单选题 2分

31、关于理解风险与收益的关系的好处，下列说法错误的是（ ）。 单选题 2分

32、1973年，欧式期权定价模型的提出者不包括( )。 单选题 2分

33、20世纪60年代以前，商业银行风险管理模式是( )。 单选题 2分

34、下列关于商业银行的风险管理模式的说法，错误的是（ ）。 单选题 2分

35、在商业银行风险管理理论的四种管理模式中，不包括（　）。 单选题 2分

36、商业银行的信贷业务是全面的，而非集中于同一业务，其原因是（　）。 单选题 2分

37、（　）的局限性在于其是一种消极的风险管理策略，不宜成为商业银行风险管理的主导策略。 单选题 2分

38、商业银行利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲是( )。 单选题 2分

39、下列指标中，可以反映资产收益率波动的是（　）。 单选题 2分

40、在各种风险发生前，对风险的类型及其产生的根源进行分析判断，以便对风险进行估算和控制，这是（　）。 单选题 2分

41、商业银行持有的资本是否能够充分覆盖风险，取决于两方面的因素是（）。 单选题 2分

42、2011年6月发布《商业银行杠杆率管理办法》，首次提出对商业银行的杠杆率监管要求，该办法规定，商业银行并表和未并表的杠杆率均不得低于 （）% ，比巴塞尔委员会的要求高（）个百分点。 单选题 2分

43、假设交易部门持有3种资产，头寸分别为300万元、200万元、100万元，对应的年资产收益率为5％、15％、和12％，该部门总的资产收益率是（　）。 单选题 2分

44、某公司2015年流动资产合计2000万元，其中存货500万元，应收账款500万元，流动负债合计1600万元，则该公司2015年速动比率为（　）。 单选题 2分

45、在客户信用评级中，由个人因素、资金用途因素、还款来源因素、保障因素和企业前景因素等构成，针对企业信用分析的专家系统是（ ）。 单选题 2分

46、在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失／违约风险暴露，下列相关表述正确的是（　）。 单选题 2分

47、下列关于信用风险评估与计量的说法，不正确的是（ ）。 单选题 2分

48、采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为1亿元，回收成本为0．5亿元，违约风险暴露为1．5亿元，则违约损失率为（ ）。 单选题 2分

49、下列指标中属于客户风险的基本面指标的是（　）。 单选题 2分

50、某银行2008年末可疑类贷款余额为400亿元，损失类贷款余额为200亿元，各项贷款余额总额为40000亿元，若要保证不良贷款率低于3％，则该银行次级类贷款余额最多为（ ）亿元。 单选题 2分

51、以下哪一项不属于行业环境风险因素（　）。 单选题 2分

52、风险报告的职责不包括（ ）。 单选题 2分

53、某银行2015年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备充足率为80％，则贷款实际计提准备为（ ）亿元。 单选题 2分

54、假设某银行在2016会计年度结束时，其正常类贷款为30亿人民币，关注类贷款为26亿人民币，次级类贷款为5亿人民币，可疑类贷款为2亿人民币，损失类贷款为1亿人民币，则其不良贷款率为（ ）。 单选题 2分

55、下列关于贷款迁徙类指标说法不正确的是（　）。 单选题 2分

56、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身资产质量最不相关的是( )。 单选题 2分

57、银行可参照以下比例按季计提专项准备，对于次级类贷款，计提比例为 （）% ;对于可疑类贷款，计提比例为 （）% 。 单选题 2分

58、商品价格风险是指商业银行所持有的各类商品的价格发生不利变动而给商业银行带来损失的风险。这里的商品不包括（　）。 单选题 2分

59、（　）不是市场风险资本要求的标准化方法分析的五项风险种类之一。 单选题 2分

60、关于商业银行市场风险的以下说法中错误的是（ ）。 单选题 2分

61、一家银行的外汇敞口头寸如下：欧元多头30，美元多头120，澳元多头150，韩元空头240。用累计总敞口头寸法计算的总外汇敞口头寸为( )。 单选题 2分

62、关于公允价值、名义价值、市场价值的以下说法，不恰当的是（ ）。 单选题 2分

63、缺口分析和久期分析采用的都是（　）敏感性分析方法。 单选题 2分

64、（　）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。 单选题 2分

65、在计量日市场参与者之间的有序交易中，出售一项金融资产时所能收到或转移一项金融负债时将会支付的价格属于哪种类型的价值（ ）。 单选题 2分

66、通常金融工具的到期日或距下一次重新定价日的时间越长，并且在到期日之前支付的金额越小，则久期的绝对值越（ ）。 单选题 2分

67、下列关于市值重估的说法，错误的是（　）。 单选题 2分

68、关于VaR的说法错误的是（ ）。 单选题 2分

69、关于久期缺口为正值时，以下的叙述不正确的是（　）。 单选题 2分

70、当久期缺口为正值时，如果市场利率上升。则资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度( )。 单选题 2分

71、巴塞尔委员会将操作风险定义为（　）。 单选题 2分

72、风险与控制自我评估的原理为（） 单选题 2分

73、系统运行不畅属于系统缺陷中的（ ）风险。 单选题 2分

74、一个典型和完整的洗钱过程不包括（） 单选题 2分

75、（ ）是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。 单选题 2分

76、（ ）针对特定时段，计算到期资产(现金流出)和到期负债(现金流出)之间的差额，以判断商业银行在未来特定时段内的流动性是否充足。 单选题 2分

77、如果商业银行的流动性需求和流动性来源之间出现了不匹配，流动性需求（　）流动性资金的来源，或者获得流动性的成本过高降低了银行的收益，流动性风险就发生了。 单选题 2分

78、下列关于声誉风险管理的说法，错误的是（ ）。 单选题 2分

79、下列关于国别风险预警和应急处置说法错误的是（）。 单选题 2分

80、下列关于战略风险评估说法错误的是（ ）。 单选题 2分

81、基本指标法的计算中涉及哪几个变量?( ) 多选题 5分

82、下列关于行业财务风险分析指标的说法，正确的有( )。 多选题 5分

83、目前业界比较流行的高级计量法主要有( )。 多选题 5分

84、“9.11”事件给很多银行及企业造成了极大的损失，为应对此类事件，商业银行应当注意( )。 多选题 5分

85、个人住房贷款中“假按揭”的表现形式有( )。 多选题 5分

86、下列关于组合限额管理的说法，正确的有( )。 多选题 5分

87、2007年底，美国爆发了次级债危机。长期以来，有些美资商业银行员工违规向信用分数较低、收入证明缺失、负债较重的人提供贷款，由于房地产市场回落，客户负担逐步到了极限，大量违约客户出现，不再偿还贷款，形成坏账，次级债危机就产生了。危机使信用衍生产品市场大跌，众多机构的投资受损，并进一步致使银行间资金吃紧。危机殃及了许多全球知名的商业银行、投资银行和对冲基金，使长期以来它们在公众心目中稳健经营的形象大打折扣。上述信息包含了（　）等风险。 多选题 5分

88、下列属于风险转移的有（　）。 多选题 5分

89、下列关于风险管理策略的说法，正确的是（　）。 多选题 5分

90、基本的限额管理原则包括（　）。 多选题 5分

91、商业银行的资本肩负着比一般企业更为重要的责任和作用，主要体现在（ ）。 多选题 5分

92、依据《商业银行资本管理办法（试行）》相关规定，下列属于商业银行核心一级资本的是（ ）。 多选题 5分

93、财务报表分析应特别关注的内容有（　）。 多选题 5分

94、企业的行业风险分析的主要内容是（　）。 多选题 5分

95、集团法人客户与单一法人客户相比，它的信用风险特征有（　）。 多选题 5分

96、信用评分模型在分析借款人信用风险过程中，存在的突出问题是（ ）。 多选题 5分

97、风险监测指标体系包括（　）。 多选题 5分

98、计算商业银行特定客户的信用风险，需要以下哪些变量（ ）。 多选题 5分

99、根据2001年我国监管当局出台的贷款风险分类指导原则，借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失的贷款属于（　）。 多选题 5分

100、在信用风险管理领域，重要的风险监测指标包括以下哪几项（ ）。 多选题 5分

101、贷款定价通常由（　）等因素决定。 多选题 5分

102、商业银行应当建立完善的（）流程。 多选题 5分

103、以下关于缺口分析的陈述正确是（　）。 多选题 5分

104、巴塞尔委员会规定的可能造成实质性损失的操作风险事件类型包括（　）。 多选题 5分

105、以下哪些属于商业银行的柜面业务（ ）。 多选题 5分

106、以下各项属于流动性负债的是（　）。 多选题 5分

107、商业银行各项贷款包括（　）。 多选题 5分

108、银保监会在《商业银行流动性风险管理办法》中规定，商业银行应当根据业务（）制定有效的流动性风险应急计划。 多选题 5分

109、国别风险可分为（ ）。 多选题 5分

110、外部评级机构数据的收集主要来源于（）。 多选题 5分

111、有重大国别风险暴露的商业银行，一般会考虑在总限额下按业务类型、交易对于类型、国别风险类型和期限等设定分类限额。通常，对（）可设置集中度限额。 多选题 5分

112、清晰的声誉风险管理流程包括（ ）。 多选题 5分

113、关于战略风险管理方法，下列说法正确的有( )。 多选题 5分

114、商业银行战略风险管理的最有效方法是以风险为导向的战略规划和实施方案，其中的战略规划应当包括（ ）。 多选题 5分

115、在引发操作风险的内部流程因素中，引起财务/会计错误的主要原因是(  ) 多选题 5分

116、下列关于信用风险预期损失的说法，正确的有(  ) 多选题 5分

117、以下哪些属于商业银行的柜台业务?(  ) 多选题 5分

118、下列关于VaR的描述，不正确的是(  ) 多选题 5分

119、收益率曲线通常表现的形态包括(  ) 多选题 5分

120、商业银行对维持本行资本充足率承担最终责任。( ) 判断题 1分

121、使用外部数据进行分析的时候，必须配合专家情景分析法。情景分析主要是依靠有经验的业务经理和风险管理专家的知识水平进行定性分析。( ) 判断题 1分

122、单一法人客户财务状况分析中，识别和评价负债管理状况，主要分析资产负债结构，如长期融资是否支持长期资产。( ) 判断题 1分

123、某国政府强制部分企业关闭或停产，致使这些企业无法如期偿还对外借款，这种风险属于国别风险。（　） 判断题 1分

124、信用风险既存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，又存在于信用担保、贷款承诺及衍生产品交易等表外业务中。（ ） 判断题 1分

125、商业银行风险管理的主要策略是风险分离、风险缓解、风险转嫁、风险规避、风险赔偿。（　） 判断题 1分

126、风险识别包括感知风险和分析风险两个环节：其中分析风险是通过系统化的方法发现商业银行所面临的风险种类、性质；而另一个环节是深入理解各种风险内在的风险因素。（　） 判断题 1分

127、资本充足率的监管要求中，第二支柱资本要求，通常情况下系统重要性银行和非系统重要性银行的资本充足率分别不低于11％和10％。 （　） 判断题 1分

128、《商业银行资本管理办法(试行)》中规定核心一级资本充足率为5%。（ ） 判断题 1分

129、在识别和分析集团法人客户信用风险的过程中，商业银行可以利用已有的内外部信息系统全面收集客户及其关联方的授信记录。（　） 判断题 1分

130、保证这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合同。（　） 判断题 1分

131、投资组合的整体风险大于等于其所包含的单一资产风险的简单加总。（ ） 判断题 1分

132、敏感性分析是指研究单个市场风险要素(利率、汇率、股票价格和商品价格)的微小变化可能会对金融工具或资产组合的收益或经济价值产生的影响。（　） 判断题 1分

133、操作风险可以分为由人员、系统、流程和内部事件所引发的四类风险。（　） 判断题 1分

134、未及时收回账务对账单属于柜面业务中账户开立、使用、变更与撤销的主要操作风险点。（　） 判断题 1分

135、洗钱是指为了打击和预防通过各种方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源、性质和资金流向等洗钱活动，依法采取相关措施的行为。（） 判断题 1分

136、表外业务如贷款承诺、期权、信贷衍生工具及其他或有项目，都会给流动性造成影响。（　） 判断题 1分

137、银行应该建立持续的 判断题 1分

138、国别风险敞口计量规则应在严格遵循监管机构相关规定和要求的基础上，结合银行业金融机构的风险计量和管理水平来确定。（） 判断题 1分

139、风险信息与数据是国别风险预警的基础和起点，只有保证信息数据的正确性、完整性和及时性，才能确保应急预警体系的有效性。（） 判断题 1分