1、（）是指交易者根据不同的市场、期限或币种间的理论性价差和异常波动，同时买进和卖出两种相关的外汇期货合约，以期价差朝有利方向变化后将手中合约同时对冲平仓而获利的交易行为。 单选题 1分

2、（）是指交易者根据对交割月份相同而币种不同的期货合约在某一交易所的价格走势的预测，买进某一币种的期货合约，同时卖出另一币种相同交割月份的期货合约，从而进行套利交易。 单选题 1分

3、（）是指交易者根据对同一外汇期货合约在不同交易所的价格走势的预测，在一个交易所买入一种外汇期货合约，同时在另一个交易所卖出同种外汇期货合约，从而进行套利交易。 单选题 1分

4、（）是指交易者同时买入或卖出相同品种不同交割月份的外汇期货合约，以期合约间价差朝有利方向发展后平仓获利的交易行为。 单选题 1分

5、“来自中国外汇交易中心的最新数据显示，2月24日美元兑人民币汇率收盘价报6.0984，较前一交易日的6.0915上升了69个基点，这已经是连续第五个交易日上升。”这条新闻显示人民币兑美元（）。 单选题 1分

6、5月10日，国内某出口公司向捷克出口一批小商品，价值500万人民币，9月份以捷克克朗进行结算。当时人民币对美元汇率为1美元兑6.2233人民币，捷克克朗对美元汇率为1美元兑24.1780捷克克朗，则人民币和捷克克朗汇率为1人民币兑3.8852捷克克朗。9月期的人民币期货合约以1美元=6.2010的价格进行交易，9月期的捷克克朗以1美元=24.2655的价格进行交易，这意味着9月份捷克克朗对人民币的现汇汇率应为1人民币=3.9132捷克克朗，即捷克克朗对人民币贬值。为了防止克朗对人民币汇率继续下跌该公司决定对克朗进行套期保值。由于克朗对人民币的期货合约不存在，出口公司无法利用传统的期货合约来进行套期保值。但该公司可以通过出售捷克克明对美元的期货合约和买进人民币对美元的期货合约达到保值的目的。该交易属于（）. 单选题 1分

7、8月12日，某投机者在交易所买入10张12月份到期的欧元期货合约，每张金额为12.5万欧元，成交价为0.550美元/欧元。9月20日，该投机者以0.55美元/欧元的价格将手中的合约平仓。在不考虑其他成本因素影响的情况下，该投机者的净收益是（）美元。 单选题 1分

8、包含于汇率掉期交易组合的是（）。 单选题 1分

9、对外汇期现套利而言，决定无套利区间的中重要因素是（） 单选题 1分

10、非美元报价法报价的货币的点值等于（）。 单选题 1分

11、关于外汇掉期交易的种类，以下说法错误的是（）。 单选题 1分

12、国际贸易中进口商为规避付汇时外汇汇率上升，则可（），进行套期保值 单选题 1分

13、国内某出口商预期3个月后将获得出口货款1000万美元，为了避免人民币升值对货款价值的影响，该出口商应在外汇期货市场上进行美元（）。 单选题 1分

14、货币互换期末交换本金时的汇率等于（）。 单选题 1分

15、假设当前3月和6月的欧元/美元外汇期货价格分别为1.3500和1.3510。10天后，3月和6月的合约价格分别变为1.3513和1.3528。那么价差发生的变化是（）。 单选题 1分

16、假设当前6月和9月的英镑/美元外汇期货价格分别为1.5255和1.5365，交易者进行牛市套利，买进10手6月合约的同时卖出10手9月合约。1个月后，6月合约和9月合约的价格分别变为1.5285和1.5375。每手英镑/美元外汇期货中一个点变动的价值为12.5美元，那么交易者的盈亏情况为（）。 单选题 1分

17、假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3502（即1.3502美元=1欧元），合约大小为125000欧元，某交易者买入了10张欧元期货合约。10天后欧元兑美元期货的价格变为1.3602，交易者卖出10张合约对冲平仓。那么交易者获利的结果为（）。 单选题 1分

18、假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600（1.3600美元=1欧元），合约大小为125000欧元，最小变动价位是0.0001点。那么当期货合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动（）。 单选题 1分

19、假设当前日元兑美元期货的价格是0.010753（即0.010753美元=1日元），合约大小为1250万日元，一个交易者卖出了5张日元兑美元期货。10天后，期货的价格变为0.010796，交易者买入5张合约对冲平仓。那么交易者的交易结果为（）。 单选题 1分

20、假设间接报价法下，欧元美元的报价是1.362，那么1美元可以兑换（）欧元 单选题 1分

21、假设交易者预期未来的一段时间内，远期合约价格波动会大于近期合约价格波动，那么交易者应该进行（） 单选题 1分

22、假设某日人民币与美元间的即期汇率为1美元=6.2706元人民币，人民币一个月的上海银行间同业拆借利率（SHIBOR）为5.066％，美元一个月的伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）为0.1727％，则一个月（实际天数为31天）远期美元兑人民币汇率应为（）。 单选题 1分

23、假设在间接报价法下，欧元/美元的报价为1.3626，则在美元报价法下，1美元可以兑换（）欧元。 单选题 1分

24、假设直接报价法下，美元/日元的报价是92.60，那么1日元可以兑换（）美元。 单选题 1分

25、交换两种货币的本金的同时交换固定利息的互换是（）。 单选题 1分

26、买入近期月份的外汇期货合约的同时卖出远期月份的外汇期货合约进行套利盈利的模式为（）。 单选题 1分

27、卖出近期月份的外汇期货合约的同时买入远期月份的外汇期货合约进行套利盈利的模式为（）。 单选题 1分

28、美元标价法即（） 单选题 1分

29、某交易者买入10张欧元期货合约，成交价格为1.3502（即1欧元=1.3502美元），合约大小为125000欧元。若期货价格跌至1.3400，交易者的浮动亏损为（）美元（不计手续费等交易成本） 单选题 1分

30、某进口商为规避三个月后的汇率风险，向银行预购三个月期的远期100万美元，成交价格为6.2660。目前，美元兑人民币即期汇率为6.2760，假设三个月后，美元兑人民币的汇率变成6.2810。若该公司当初是按交割远期外汇（DF）方式，则在契约到期当日，公司必须以人民币6266000元向银行购入100万美元，即所谓的全额交割；若按NDF方式，则该公司已于三个月前锁住美元兑人民币的6.2660水准，如今美元兑人民币已涨至6.2810，所以该公司的NDF头寸已产生利润，银行应付给公司（）美元。 单选题 1分

31、某日，美国银行公布的外汇牌价为1美元兑670元人民币，则这种外汇标价方法是（）。 单选题 1分

32、某投机者卖出2张9月份到期的日元期货合约，每张金额为12500000日元，成交价为0.006835美元/日元，半个月后，该投机者将2张合约买入对冲平仓，成交价为0.007030美元/日元。该笔投机的结果是（）。 单选题 1分

33、某投资者预期欧元将升值，于是在4月5日在CME以1.1825的价格买入5手6月份交割的欧元兑美元期货合约。到了4月20日，期货价格变为1.2430，于是该投资者将合约卖出平仓，则该投资者（）美元。（不计手续费等费用） 单选题 1分

34、目前，绝大多数国家采用的外汇标价法是（）。 单选题 1分

35、目前，绝大多数国家采用的外汇标价方法是（）。 单选题 1分

36、世界上最重要的外汇期货交易场所是（）。 单选题 1分

37、外汇期货市场（）的操作实质上是为现货外汇资产“锁定汇价”，减少或消除其受汇价上下波动的影响。 单选题 1分

38、外汇期货市场（）的操作实质上是为现货外汇资产“锁定汇价”，减少或消除其受汇价上下波动的影响。 单选题 1分

39、外汇期货套期保值是指在期货市场和现货市场上做（）的交易。 单选题 1分

40、外汇市场的做市商赚取利润的途径是（）。 单选题 1分

41、我国某出口商预期6个月后将获得出口货款500万美元，为了避免人民币升值对货款价值的影响，该出口商应在外汇期货市场上进行美元（） 单选题 1分

42、下列关于跨币种套利的说法，正确的有（）。 单选题 1分

43、下列属于外汇交易风险的是（）。 单选题 1分

44、一笔美元兑人民币远期交易成交时，报价方报出的即期汇率为6.8310/6.8312，远期点为45.01/50.33bp.如果发起方为卖方，则远期全价为（）。 单选题 1分

45、以下（）属于汇率掉期在风险管理运作中改变外汇头寸期限的情形。 单选题 1分

46、英国、美国和欧元区外汇标价均采用（）。 单选题 1分

47、拥有外币负债的人，为防止将来偿付外币时汇价上升，可采取（）。 单选题 1分

48、在即期外汇市场上处于空头地位的人，为防止将来外币汇率上升，可在外汇期货市场上进行（）。 单选题 1分

49、在直接标价法下，如果人民币升值，则美元兑人民币（）。 单选题 1分

50、执行外汇期货期权时，买方获得或交付的标的资产是（）。 单选题 1分

51、中国人民币对美元所采取的外汇标价法是（）。 单选题 1分

52、按产生期权合约的原生金融产品划分，外汇期权可分为（）。 多选题 2分

53、按照惯例，在国际外汇市场上采用间接标价法的货币有（）。 多选题 2分

54、按照惯例，在国际外汇市场上采用直接标价法的货币有（）。 多选题 2分

55、本金交换的形式包括（）。 多选题 2分

56、常见的汇率的标价方法有（）。 多选题 2分

57、常用的汇率标价方法包括（）。 多选题 2分

58、掉期交易形式有（）。 多选题 2分

59、蝶式套利的特点是（）。 多选题 2分

60、隔夜掉期交易的形式有（）。 多选题 2分

61、根据外汇交易者在市场中所建立的交易头寸不同，外汇跨期套利一般分为（）。 多选题 2分

62、国内某出口商3个月后将收到一笔美元货款，可用的套期保值方式有（）。 多选题 2分

63、国内一出口商3个月后将收到一笔美元出口货款，则可用的套期保值方式有（）。 多选题 2分

64、假设当前在纽约市场欧元兑美元的报价是1.2985-1.2988，那么当欧洲市场的报价为（）时，两个市场间存在套汇机会。 多选题 2分

65、假设一家中国企业将在未来3个月后收到美元货款，企业担心3个月后美元贬值，该企业可以通过（）手段来实现套期保值的目的。 多选题 2分

66、交叉套期保值是指利用两种相关的外汇期货合约为其中另一种货币保值。需要注意的是（）来进行。 多选题 2分

67、决定外汇期货合约理论价格的因素有（）。 多选题 2分

68、可以用买入外汇期货进行套期保值的有（）。 多选题 2分

69、美国某投资机构分析美联储将降低利率水平，决定投资于外汇期货市场，可以（）。 多选题 2分

70、适合做外汇卖出套期保值的情形主要包括（）。 多选题 2分

71、外汇掉期与货币互换的区别主要表现在（）。 多选题 2分

72、外汇风险按其内容不同，通常分为（）。 多选题 2分

73、外汇期货的特性包括（）。 多选题 2分

74、外汇期货交易量较小的原因主要有（）。 多选题 2分

75、外汇期货市场的功能主要表现在（）。 多选题 2分

76、外汇期货套利的类型有（）。 多选题 2分

77、外汇期货套利的形式主要有（）。 多选题 2分

78、外汇期货套期保值可分为（） 多选题 2分

79、外汇期权合约中规定卖出的货币，其利率越高，期权持有者在执行期权合约前因持有该货币（）。 多选题 2分

80、外汇套利交易包括（）。 多选题 2分

81、外汇衍生品主要包括（）。 多选题 2分

82、为防范外汇及其衍生品交易带来的风险，交易者应该（）。 多选题 2分

83、下列关于外汇期货跨市场套利，说法正确的有（） 多选题 2分

84、下述情形适合使用外汇期权作为风险管理手段的是（）。 多选题 2分

85、以下（）情况适合使用外汇掉期工具来管理外汇风险。 多选题 2分

86、以下说法正确的有（）。 多选题 2分

87、在掉期交易的买卖中，交易相同的是（）。 多选题 2分

88、在国际外汇市场上，（）的汇率采用间接标记法。 多选题 2分

89、在国际外汇市场上，（）等大多数外汇的汇率都采用直接标记法。 多选题 2分

90、在欧元美元指数处于上升趋势的情况下，某企业希望回避欧元相对美元汇率的变化所带来的汇率风险，该企业可以进行（）。 多选题 2分

91、在实务交易中，根据起息日不同，外汇掉期交易的形式包括（）。 多选题 2分

92、在我国银行间外汇市场交易的外汇衍生品包括（）。 多选题 2分

93、直接标价法下，外国货币的数额固定不变，本国货币的数额则随着（）的变化而变化。 多选题 2分

94、O/N是指前一个即期外汇交易的交割日是成交日后的第一个营业日，后一个外汇交易的交割日是成交后的第二个营业日的交易。（） 判断题 1分

95、持有外汇负债的投资者，为防止未来偿付时该货币升值，可在外汇期货市场做空头套期保值。（） 判断题 1分

96、冲击成本，主要是指规模大的套利资金进入市场后对市场价格的冲击使交易未能按照预定价位成交，从而多付出的成本。 判断题 1分

97、当投资者持有即期外汇的多头头寸，即持有外币资产时，无论是多头套期保值还是空头套期保值都能够减少或消除汇价上下波动的影响。（） 判断题 1分

98、货币互换中的双方交换利息的形式，可以是固定利率换浮动利率，也可以是浮动利率换浮动利率，也可以是固定利率换固定利率。 判断题 1分

99、即使没有外汇现货，也能在外汇现货交易中建立空头头寸。（） 判断题 1分

100、进行交叉套期保值的关键是要把握以下两点:①正确选择承担保值任务的另外一种期货，只有相关程度低的品种，才是为手中持有的现汇进行保值的适当工具；②正确调整期货合约的数量，使其与被保值对象相匹配。 判断题 1分

101、目前，我国的个人外汇买卖采用欧元标价法。（） 判断题 1分

102、欧元标价法是国际市场上通行的标价法。 判断题 1分

103、世界各大金融中心的国际银行所公布的外汇牌价，都是以美元对其他主要货币的汇率。非美元货币之间的汇率则通过各自对美元的汇率套算，为报价的基础。（） 判断题 1分

104、外汇掉期前后交换货币通常使用相同汇率。 判断题 1分

105、外汇掉期通常进行利息交换，交易双方需向对方支付换进货币的利息 判断题 1分

106、外汇风险是指以本币计价的资产或负债，因外汇汇率波动而引起的价值变化给其持有者造成损失的可能性。（） 判断题 1分

107、外汇风险中的交易风险是指由于外汇汇率波动而引起的应收资产与应付债务价值变化的风险。（） 判断题 1分

108、外汇期货合约是买卖双方私下拟定的未来交易合约，双方可以就外汇期货合约价格、合约标的物的数量、合约期限、交割时间和交割方式等一系列细节进行沟通和商讨。（） 判断题 1分

109、外汇期货交易不仅为广大投资者和金融机构等经济主体提供了有效的套期保值的工具，也为套利者和投机者提供了新的获利手段。 判断题 1分

110、外汇期货空头套期保值是指在现汇市场处于空头地位的人，为防止汇率上升带来的风险，在期货市场上买进外汇期货合约。（） 判断题 1分

111、外汇期货卖出套期保值是指在即期外汇市场持有某种货币的资产，为防止未来该货币升值，而在外汇期货市场上做一笔相应的空头交易，从而在即期外汇市场和外汇期货市场上建立盈亏冲抵机制，回避汇率变动风险。 判断题 1分

112、外汇期货期权与货币期权的区别在于执行外汇期货期权时，买方获得或交付的标的资产是外汇期货合约，而不是货币本身。 判断题 1分

113、一种货币的远期汇率高于即期汇率称之为贴水又称远期贴水。相反，一种货币的远期汇率低于即期汇率称之为升水，又称远期升水。如果升水和贴水二者相等，则称为远期平价。（） 判断题 1分

114、远期汇率是对即期汇率的未来预测。（） 判断题 1分

115、在即期外汇市场上处于空头地位的人，在期货市场上会采用空头套期保值交易方式。（） 判断题 1分

116、在计算无套利区间时，上限应由期货的理论价格减去期货和现货的交易成本和冲击成本得到，下限应由期货的理论价格加上期货和现货的交易成本和冲击成本得到。 判断题 1分

117、在直接标价法下，外国货币的数额固定不变，外国货币的数额随着本国货币或外国货币币值的变化而变化。 判断题 1分

118、在直接标价法下，外国货币的数额固定不变外国货币的数额则随着本国货币或外国货币币值的变化而改变。 判断题 1分